指数平滑法による予測

FORECAST.ETS.CONFINT 指数平滑法を利用して予測された値の信頼区間を求める

対応バージョン:2016

[タイムライン]を元に[目標期日]の値を予測したとき、[信頼レベル]で指定された信頼区間を求めます。季節によって変動がある場合は[季節性]の指定や、欠測値がある場合には[補間]の指定ができます。元のデータに同じ期の値が複数ある場合には[集計]の指定もできます。予測にはETS(三重指数平滑法)アルゴリズムのAAAバージョンと呼ばれる方法が使われます。

入力方法と引数

FORECAST.ETS.CONFINT フォーキャスト・イーティーエス・コンフィデンスインターバル (目標期日, , タイムライン, 信頼レベル, 季節性, 補間, 集計)

目標期日 予測値を求める期を指定します。
タイムラインに対応する値(予測に使う元の値)を指定します。
タイムライン 年度や日付など、[値]が得られた期を指定します。
信頼レベル 信頼区間の信頼レベルを指定します。0より大きく、1より小さい値を指定します。省略した場合は95%が指定されたものとみなされます。
季節性 季節性の変動がある場合に、周期を指定します。1を指定するか省略すると季節性は自動的に計算されます。0を指定すると季節性がないものと見なされます。8760までの値が指定できます。
補間 欠測値がある場合に1を指定すれば自動的に補間されます。0を指定すると欠測値を0とします。省略すると1が指定されたものと見なされます。全体の30%までは欠測値の補間が行われます。
集計 タイムラインに同じ期がある場合、[値]を集計します。以下の方法が指定でき、( )内に記述した関数と同じ方法で集計を行います。省略した場合は集計を行いません。
1平均(AVERAGE)
2数値の個数(COUNT)
3データの個数(COUNTA)
4最大値(MAX)
5中央値(MEDIAN)
6最小値(MIN)
7合計(SUM)

使用例1四半期ごとの売上高を元に2019年第1四半期の売上高を予測し、その信頼区間を求める

=FORECAST.ETS.CONFINT(F3,D3:D14,A3:A14,95%)

FORECAST.ETS.CONFINT関数の使用例1

上記はセルF7に入力されている数式です。セルF3に入力されている目標期日の売上高を予測し、その信頼区間を返します。セル D3〜D14に入力されている[値]が売上高で、それに対する[タイムライン]がセルA3〜A14に入力されています。セルF5には

=FORECAST.ETS(F3,D3:D14,A3:A14)

が入力されており、2016年から2018年までの四半期ごとの売上高を元に2019年第1四半期の売上高が予測されています。したがって、この例では95%信頼区間は1042±4.32となります。

使用例2四半期ごとの売上高を元に2019年第1四半期〜第4四半期の売上高を予測し、その信頼区間を求める

{=FORECAST.ETS.CONFINT(B15:B18,E3:E14,B3:B14)}

FORECAST.ETS.CONFINT関数の使用例2

上記はセルF15〜F18に入力されている数式です。FORECAST.ETS.CONFINT関数を配列数式として入力すれば、複数の[目標期日]の信頼区間が求められます。配列数式を入力するには、入力の終了時に[Enter]キーではなく[Ctrl]+[Shift]+[Enter]キーを押します。

活用のポイント

  • 三重指数平滑法とは、過去のいくつかの値の平均から次の値を予測する方法です。このとき、最近の値のほうに指数関数的に大きなウェイトを与え、古い値の影響を少なくします。FORECAST.ETS.CONFINT関数では、季節による変動も含めて予測された値の信頼区間が求められます。
  • [目標期日]が[タイムライン]に指定された期よりも前の場合、[#NUM!]エラーとなります。
  • [タイムライン]には日付や「期」を表す値を指定します。[値]と[タイムライン]のサイズが異なる場合、[#N/A]エラーとなります。
  • [タイムライン]は並べ替えられている必要はありません。
  • 季節性の変動を自動的に計算するには、[季節性]に1を指定するか省略します。ここでの例の周期は実際には4なので、[季節性]に4を指定しても、[季節性]を省略した場合と同じ結果になります。
  • [季節性]に8760を超える値を指定すると[#NUM!]エラーとなります。
  • 欠測値がある場合には[補間]に1を指定するか省略します。[補間]に0を指定すると、欠測値が0と見なされます。
  • [季節性]と[補間]、[集計]の詳細については、FORECAST.ETS関数の記事を参照してください。

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